Narra Enrico Costa, nella sua celebre Storia di Sassari, che la manifestazione ebbe origine nel 1711, sul finire della dominazione spagnola, quando il Consiglio comunale della città deliberò di “far cavalcata” in onore di Filippo V.

Alla sfilata partecipò “toda la noblesa y los matricolados”, tutta la Sassari d’allora rese omaggio al Re di Spagna mostrando orgogliosamente il proprio patrimonio di tradizioni popolari e la bellezza della sua gioventù in costume.

Il 20 aprile 1899 si celebrò la Cavalcata sarda forse più famosa della storia, in onore del Re d’Italia Umberto I e di sua moglie la regina Margherita di Savoia, venuti a Sassari per l'inaugurazione del monumento a Vittorio Emanuele II che Giuseppe Sartorio aveva innalzato al centro della Piazza d'Italia. “L’Illustrazione Italiana”, uno dei più importanti periodici del tempo, la definì la “Festa della bellezza”: bellezza della regina, dei cavalieri, delle donne sarde e dei loro sgargianti costumi tradizionali.
Era la prima Cavalcata in grande stile: parteciparono seicento cavalli, provenienti prevalentemente dai comuni della Sardegna centro-settentrionale.

Nel 1929 si festeggiò la visita a Sassari di Vittorio Emanuele III e della regina Elena, mentre nel 1939 si celebrò l'ultima cavalcata per i reali, in onore del principe ereditario Umberto di Savoia e di sua moglie Maria José.
Dopo molte edizioni offerte tradizionalmente a principi, regnanti e ospiti illustri, dagli anni ‘50 la Cavalcata assunse un carattere prettamente turistico, diventando un appuntamento fisso con il folclore.

Nel 1951 la Cavalcata venne organizzata per dare il benvenuto agli ospiti del Congresso Nazionale del Rotary, questa volta organizzata dal EPT (Ente Provinciale del Turismo), dal Comune di Sassari, dalla Provincia e dalla Regione Sardegna con gruppi provenienti principalmente da Sassari e Nuoro. Da allora ci fu un'edizione ogni anno, tranne nel 1982 quando se ne organizzarono addirittura due, una delle quali in onore di Sandro Pertini, l’allora Presidente della Repubblica.